Cos’è il drawdown? Spiegazione della perdita nel forex

Scritto da Chiara | Forex - Trading

Cos’è il drawdown? Spiegazione della perdita nel forex

Per drawdown si intende la perdita che il trader ha subito. Vediamo nel dettaglio che cos’è.

Che cos’è il drawdown? Come funziona? Ma soprattutto: perché è così importante? Vediamo insieme tutte le risposte a queste domande e capiamo perché per i trader ha così grande importanza questa parola.

Dopo aver visto le parole importanti per il forex trading ne introduciamo oggi una nuova, che è indispensabile per comprendere il linguaggio dei trader.
A questo termine abbiamo deciso di riservare un contributo più esteso, dal momento che è fondamentale per il trading.

Drawdown: cos’è?

Iniziamo subito con un esempio:
diciamo che avete 100.000 € e ne perdete 50.000. Quale percentuale del vostro conto avete perso?
La risposta è abbastanza semplice: il 50 %.

Questo è ciò che i traders chiamano drawdown. La parola indica difatti la quantità di denaro persa facendo trading, che viene espressa in percentuale rispetto al capitale iniziale investito. Questa perdita comporterà, ovviamente, la perdita di una parte del capitale iniziale che si è investito.

Di solito il drawdown viene calcolato trovando la differenza tra un picco relativo nel capitale azionario e una depressione relativa.
Gli investitori registrano queste perdite direttamente sul loro conto di trading.

Nel trading, siamo sempre alla ricerca di un margine. Questa è la ragione per cui tutti i trader sviluppano sistemi.
Un sistema di trading che sia del 70% redditizio suona come un margine ottimale di cui disporre.
Ma se il sistema di trading ha questa percentuale di redditività, significa che per ogni 100 operazioni fatte, 7 su 10 sono vincenti? Non necessariamente! Allora, come sapere che 70 su quei 100 scambi lo saranno realmente?

Si potrebbero perdere le prime 30 operazioni di fila e vincere le restanti 70. Cosa che ancora garantirebbe un sistema redditizio del 70%. Ma è a questo punto che è necessario chiedersi se si vuole rimanere ancora gioco nonostante una sequenza di 30 perdite consecutive.

Questo è il motivo per cui la gestione del denaro è così importante . A prescindere dal sistema utilizzato, è alla fine una serie di sconfitte, come accade per i giocatori di poker professionisti che pur passando attraverso pesanti successioni perdenti, alla fine, sono ancora vincenti.

La ragione è che i buoni giocatori di poker praticano la gestione del denaro (money management, che vedremo in un altro articolo), perché sanno che non vinceranno ogni torneo in cui giocano.
Invece, rischiano solo una piccola percentuale del loro bankroll (risorse finanziarie) totale in modo che possono sopravvivere a quelle serie perdenti.

Drawdown: come minimizzarlo?

I drawdowns sono un aspetto fondamentale del sistema. La chiave per essere un trader di successo è strettamente connessa al piano di trading che deve consentire di resistere a questi periodi di forti perdite. E un’importnate parte del piano poggia proprio sull’avere regole di gestione del rischio in atto.

Di conseguenza per provare ad evitare dei drawdowns troppo consistenti il consiglio è di non investire mai più del 2% del proprio capitale per una singola azione. Questo è uno dei principi base del money management e l’unico scudo che trader hanno per proteggersi dalle perdite.

Rischiate solo una piccola percentuale del trading bankroll in modo che possiate sopravvivere alle sequenze perdenti. E ricordate che praticando rigorosamente le regole di gestione del denaro, nel lungo periodo, si vincerà sempre.